Journal of Applied Economic Research
ISSN 2712-7435
Риск ликвидности для "случайных" операций в управлении ликвидностью коммерческого банка
Петров Н.С., Ходоровская А.М.
Abstract
В статье рассмотрены риски, обусловленные проведением банком незапланированных операций. С использованием теории портфелей Марковица приведены формулы для оценки рисков концентрации. Эти формулы могут быть полезными для контроля рисков концентрации активов и пассивов, в частности риска изъятия средств с расчетных и текущих счетов клиентов, риска концентрации клиентов по отраслям экономики и пр., а также для внешнего, дистанционного контроля концентрационных рисков банков-контрагентов. Предложен упрощенный метод оценки рисков оттока на основе имеющихся статистических данных о совокупных оборотах по балансовым счетам клиентов и данных о концентрации остатков на текущий момент.
Keywords
About Authors
DOI: http://dx.doi.org/
Download full text article:
~186 KB, *.pdf
(Uploaded
22.09.2015)
Created / Updated: 2 September 2015 / 20 September 2021
© Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin»
Remarks?
select the text and press:
Ctrl + Enter
Portal design: Artsofte
Contact us
Rector's Office
Rector, Dr. Victor Koksharov
Tel. +7 (343) 375-45-03, e-mail: rector@urfu.ru
Vice-Rector for International Relations, Dr. Maxim Khomyakov
Tel. +7 (343) 375-46-27, e-mail: Maksim.Khomyakov@urfu.ru