Journal of Applied Economic Research
ISSN 2712-7435
РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ФОНДОВОГО РИСКА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ НА ОСНОВЕ GARCH – ПРОЦЕССА ДЛЯ ДВУХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
О.И. Никонов, А.А.Фирсов
Abstract
Оценка рыночного риска проводится финансовыми институтами повсеместно. На практике применяются как общепризнанные модели оценки риска, так и индивидуально разработанные. При разработке финансовым институтом собственной модели очень важным фактором является не только точность, но и соответствие модели общепризнанным подходам, в частности, требованиям Базельского комитета по банковскому надзору. В работе для достижения этих целей предлагается использование регрессионной модели оценки рыночного риска, разработанной на основе GARCH – процесса для двух временных рядов, учитывающей общую и специальную его компоненты.
Keywords
About Authors
DOI: http://dx.doi.org/
Download full text article:
~458 KB, *.pdf
(Uploaded
21.09.2015)
Created / Updated: 2 September 2015 / 20 September 2021
© Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin»
Remarks?
select the text and press:
Ctrl + Enter
Portal design: Artsofte
Contact us
Rector's Office
Rector, Dr. Victor Koksharov
Tel. +7 (343) 375-45-03, e-mail: rector@urfu.ru
Vice-Rector for International Relations, Dr. Maxim Khomyakov
Tel. +7 (343) 375-46-27, e-mail: Maksim.Khomyakov@urfu.ru