Journal of Applied Economic Research
ISSN 2712-7435
ФИЛЬТРАЦИЯ СЛУЧАЙНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЦЕНЫ АКТИВА МЕТОДОМ НЕЛИНЕЙНОЙ МАРКОВСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
Соколов Р.И.
Abstract
Существующие методы технического анализа являются эмпирической квинтэссенцией биржевой игры и подтверждают свою эффективность только методами математической статистики. Фактически методы технического анализа позволяют повысить вероятность заключения прибыльных сделок. Таким образом, возникает необходимость создать обработчик функции изменения цены для фильтрации случайной составляющей и выделения детерминированной составляющей с целью выделения точки смены тренда и оптимизации временной точки открытия и закрытия позиции. В качестве решения поставленной задачи был разработан обработчик стохастической функции, определяющей изменение цены актива, методом марковской теории нелинейной фильтрации. Оценка эффективности синтезированного приемника проводилась на основании цифрового моделирования процесса обработки смеси детерминированного сигнала и белого гауссовского шума. Показано, что разработанный обработчик позволяет осуществлять фильтрацию случайной составляющей цены ликвидных акций котирующихся на бирже ММВБ, с целью разработки прибыльной трейдерской стратегии. Полученный график оценки марковского случайного процесса λ(t) на выходе фильтра периодически пересекает график исходного случайного процесса. При этом пересечения графиков происходит только в момент изменения направления движения (тренда) оценки λ(t). Таким образом, в идеальном случае, если предположить, что сделку можно совершать точно в момент пересечения графиков, то каждая сделка является как минимум безубыточной. Ставится задача о приближении реальных условий совершения сделок к идеальным. Для этого необходимо разрешить вопрос о фрактальных свойствах рынков и о предельных возможностях использования высокочастотных торговых роботов и алгоритмов.
Keywords
About Authors
DOI: http://dx.doi.org/10.15826/vestnik.2015.14.1.010
Download full text article:
~671 KB, *.pdf
(Uploaded
18.02.2015)
Created / Updated: 2 September 2015 / 20 September 2021
© Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin»
Remarks?
select the text and press:
Ctrl + Enter
Portal design: Artsofte
Contact us
Rector's Office
Rector, Dr. Victor Koksharov
Tel. +7 (343) 375-45-03, e-mail: rector@urfu.ru
Vice-Rector for International Relations, Dr. Maxim Khomyakov
Tel. +7 (343) 375-46-27, e-mail: Maksim.Khomyakov@urfu.ru