Journal of Applied Economic Research
ISSN 2712-7435
ПОТОКИ ПЛАТЕЖЕЙ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Никонов О.И., Тимофеев Н.А.
Abstract
В статье рассматривается проблема оценивания потока платежей для портфеля кредитов. Динамика долей портфеля описывается на основе модели Марковской цепи с учетом неполноты информации о переходных вероятностях. Рассчитываются чистые приведенные стоимости кредитного портфеля на остове статистических данных о переходных вероятностях. Для выполнения расчетов используется метод имитационного моделирования.
Keywords
About Authors
DOI: http://dx.doi.org/
Download full text article:
~928 KB, *.pdf
(Uploaded
24.09.2015)
Created / Updated: 23 September 2021 / 23 September 2021
© Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin»
Remarks?
select the text and press:
Ctrl + Enter
Portal design: Artsofte
Contact us
Rector's Office
Rector, Dr. Victor Koksharov
Tel. +7 (343) 375-45-03, e-mail: rector@urfu.ru
Vice-Rector for International Relations, Dr. Maxim Khomyakov
Tel. +7 (343) 375-46-27, e-mail: Maksim.Khomyakov@urfu.ru