Journal of Applied Economic Research
ISSN 2712-7435
Концепции совершенствования нечетких и нейросетевых методов моделирования банкротств при управлении рисками кредитным портфелем банка
Бирюков А. Н., Касимова Л. И.
Аннотация
Аннотация. Разработка моделей банкротств прежде всего актуальна с точки зрения корпоративного управления в реальном и финансово-банковском секторе. Для достижения эффективности корпоративного управления должно быть создано соответствующее информационно-аналитическое обеспечение, т. е. система мониторинга риска банкротства организаций в условиях использования интеллектуальных информационных технологий. Указанный мониторинг – это один из важных инструментов обеспечения экономической безопасности деятельности организаций. Действительно, организации должны постоянно следить за своим финансовым положением и анализировать финансовую устойчивость, поскольку важнейшими свойствами экономико-политической среды в настоящее время является неопределенность и нестабильность. Под неопределенностью понимается рыночные условия, на которые одновременно оказывает воздействие неизмеримое число факторов различной природы и направленности. Нестабильность внешней среды проявляется через неопределенность направлений ее изменений и их высокую частоту. В данной статье рассмотрены вопросы и представлены результаты исследований по управлению кредитным портфелем банка с применением нейросетевых моделей, которые дают новые возможности снижать риски на стадии банкротства организаций при различной динамике изменения финансово-экономического состояния заемщиков. Повышение эффективности управления кредитным портфелем банка основано на нейросетевом логистическом итерационном динамическом методе. Уделено большое внимание сравнению разработанной динамической модели со многими известными количественными зарубежными и отечественными статическими моделями, экспертными и рейтинговыми моделями и регламентированной методикой Правительства Российской Федерации. Сделаны предложения по обобщенному управлению кредитным портфелем банка. Сделано обобщение предложенного нейросетевого логистического итерационного динамического метода в аспекте увеличения его прогностической силы в условиях неполноты данных о промежуточных значениях вероятности банкротства организации-заемщика. Проведена апробация предложенных идей в вычислительных экспериментах на реальных данных строительных организаций России. Выводы, полученные в ходе исследования, показывают, что нейросетевой логистический итерационный динамический метод позволяет строить экстраполяционные модели банкротств организаций при управлении кредитным портфелем банка.
Ключевые слова
Ключевые слова: банк; кредитоспособность заемщиков; нейросетевая модель; нечеткая модель; кредитный портфель; факторные модели банкротства; концепции.
Информация об авторах
DOI: http://dx.doi.org/10.15826/vestnik.2016.15.4.28
Скачать полный текст статьи:
~630 кБ, *.pdf
(Размещен
04.10.2016)
Создано / Изменено: 23 сентября 2021 / 23 сентября 2021
© ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Увидели ошибку?
выделите фрагмент и нажмите:
Ctrl + Enter
Дизайн портала: Artsofte