Journal of Applied Economic Research
ISSN 2712-7435
УДК УДК 332.012.2+332.1
Анализ влияния структурных шоков на эндогенные переменные компактной региональной динамической модели
Серков Л.А.
Аннотация
Разработка региональных динамических моделей представляет научный и практический интерес для поиска путей эффективного использования ресурсного потенциала регионов. Целью данной публикации является формализации процессов регионального развития на основе компактной субъектной динамической стохастической модели и объяснение влияния структурных внешних и внутренних шоков в рамках данной модели на региональные показатели. Параметры модели оцениваются байесовским методом на статистических данных экономики Свердловской области. При разработке модели и анализе влияния внешних и внутренних шоков на региональные показатели использовались экономико-математические методы и методы компьютерного моделирования. В модели рассматривается пять видов агентов – домашние хозяйства, фирмы, производящие промежуточный и конечный продукт, региональное и федеральное правительство и Центробанк. В качестве фактора, влияющего на объем выпуска вводится социальный капитал региона, зависящий от социальных расходов (включая расходы на здравоохранение) и расходов на образование и науку в регионе. Посредством функций импульсного отклика получены результаты по влиянию одномоментных положительных внешних и внутренних временных шоков на некоторые региональные переменные исследуемой модели (совокупное потребление, инвестиции, объем выпуска, реальная заработная плата, уровень инфляции и т. д.). Доказано, что фискальная региональная политика более эффективна при зависимости региональных расходов от долговых обязательств. При допущении несовершенной мобильности труда роль шоков эффективных налоговых ставок на волатильность эндогенных региональных переменных снижается. Полученные результаты могут использоваться при разработке эффективной противоциклической региональной политики. Сделан вывод о том, что при разработке эффективной противоциклической региональной политики следует принимать во внимание полученные в данной статье результаты по влиянию внешних и внутренних шоков на региональные показатели.
Ключевые слова
регион; динамические стохастические модели; шоки спроса и предложения; социальный капитал; функции импульсного отклика
Список использованной литературы
1. Андреев М.Ю., Поспелов И.Г. Принцип рациональных ожиданий: Обзор концепций и примеры моделей. М.: ВЦ РАН, 2008. 79 c.
2. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: ГУ ВШЭ, 2001. 495 с.
3. Громова Е., Малаховская О., Сосунов К. Эмпирический анализ оптимальной политики в России: новый кейнсианский подход. Препринт WP12/2009/01. М.: Высшая школа экономики, 2009. 81 c.
4. Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С. Применение вычислимых моделей в государственном управлении. М.: Научный эксперт, 2007. 304 с.
5. Малаховская О.А., Минабутдинов А.Р. Динамическая стохастическая модель общего равновесия экспортноориентированной экономики. Препринт WP12/2013/04. М.: Высшая школа экономики, 2013. 33 с.
6. Полбин А.В. Построение динамической стохастической модели общего равновесия для экономики с высокой зависимостью от экспорта нефти // Экономический журнал ВШЭ. 2013. № 2. С. 1–37.
7. Серков Л.А. Моделирование ожиданий в системах с гетерогенными агентами // Журнал экономической теории. 2015. № 2. С. 86–92.
8. An S., Schorfheide F. Bayesian Analysis of DSGE Models // Econometric Reviews. 2007. Vol. 26, Issue 2–4. Р. 113–172.
9. Duarte M., Wolman A. Fiscal Policy and regional inflation in a currency Union // Journal of International Economics. 2008. Vol. 74, Issue 2. Р. 384–401.
10. Erceg C.J., Guerrier L., Gust C. SIGMA: A New Open Economy Model for Policy Analysis // International Journal of Central Banking. 2006. Vol. 2, No. 1. Р. 111–144.
11. Harrison R., Nikolov K., Quinn M., Ramsay G., Scott A., Thomas R. The Bank of England Quarterly Model. Bank of England, 2005. 244 р.
12. Kamps C. The Dynamic Macroeconomic Effects of Public Capital. Berlin: Springer-Verlag, 2004.
13. Tamegawa K. Two-Region DSGE Analysis of Regionally Targered Fiscal Policy // The Review of Regional Studies. 2012. Vol. 42. Р. 249–263.
14. Kydland F.E., Prescott E.C. Time to Build and Aggregate Fluctuations // Econometrica. 1982. Vol. 50. Р. 1345–1371.
15. Kydland F.E., Prescott E.C. The Computational Experiment: An Econometric Tool // Journal of Economic Perspectives. 1996. Vol. 10. P. 69–86.
16. Murchison S., Rennison A. ToTEM: The Bank of Canada’s New Quarterly Projection Model // Bank of Canada Technical Report. 2006. No. 97.
17. Rees D., Smith P., Hall J. A Multi-sector Model of the Australian Economy // Economic Record. 2016. Vol. 92, Issue 298. Р. 374–408.
18. Rotemberg J. Sticky Prices in the United States // The Journal of Political Economy. 1982. Vol. 90, No. 6. Р. 1187–1211.
19. Rotemberg J.J., Woodford M. Real Business-Cycle Models and the Forecastable Movements in Output, Hours, and Consumption // American Economic Review. 1996. Vol. 86. P. 71–89.
20. Silvio M., Azevedo C. Structural Trends and Cycles in a DSGE Model for Brazil // Working Paper. Banco Central do Brasil. No. 434. Banco Central do Brasil, 2016. 57 p.
21. Sargent T.J., Wallace N. Rational' Expectations, the Optimal Monetary Instrument, and the Optimal Money Supply Rule // Journal of Political Economy. 1975. Vol. 83. P. 241–254.
22. Sims C.A. Macroeconomics and Methodology // Journal of Economic Perspectives. 1996. Vol. 10. P. 105–120.
23. Schorfheide F. Loss Function-Based Evaluation of DSGE Models // Journal of Applied Econometrics. 2000. Vol. 15. Р. 645–670.
24. Valdivia D. Handbook on DSGE models: some useful tips in modeling a DSGE models // MPRA Paper. 2015. No. 61347.
25. Yudaeva K., Ivanova N., Kamenskikh M. What does the Bank of Russia target? Technical report. Sberbank, Center for Macroeconomic Research, 2010.
Информация об авторах
Серков Леонид Александрович – кандидат физико-математических наук, доцент, старший научный сотрудник Института экономики Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург, Россия (<st1:metricconverter productid="620014, г" w:st="on">620014, г</st1:metricconverter>. Екатеринбург, ул. Московская, 29); e-mail: dsge2012@mail.ru.
Для цитирования
Серков Л.А. Анализ влияния структурных шоков на эндогенные переменные компактной региональной динамической модели // Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Т. 17, № 3. С. 445-470. DOI: 10.15826/vestnik.2018.17.3.020.
Информация о статье
дата поступления 27 февраля 2018 г.; дата принятия к печати 22 марта 2018 г.
DOI: http://dx.doi.org/10.15826/vestnik.2018.17.3.020
Скачать полный текст статьи:
~901 кБ, *.pdf
(Размещен
13.07.2018)
Создано / Изменено: 23 сентября 2021 / 23 сентября 2021
© ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Увидели ошибку?
выделите фрагмент и нажмите:
Ctrl + Enter
Дизайн портала: Artsofte