Journal of Applied Economic Research
ISSN 2712-7435
РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ФОНДОВОГО РИСКА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ НА ОСНОВЕ GARCH – ПРОЦЕССА ДЛЯ ДВУХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
О.И. Никонов, А.А.Фирсов
Аннотация
Оценка рыночного риска проводится финансовыми институтами повсеместно. На практике применяются как общепризнанные модели оценки риска, так и индивидуально разработанные. При разработке финансовым институтом собственной модели очень важным фактором является не только точность, но и соответствие модели общепризнанным подходам, в частности, требованиям Базельского комитета по банковскому надзору. В работе для достижения этих целей предлагается использование регрессионной модели оценки рыночного риска, разработанной на основе GARCH – процесса для двух временных рядов, учитывающей общую и специальную его компоненты.
Ключевые слова
Информация об авторах
DOI: http://dx.doi.org/
Скачать полный текст статьи:
~458 кБ, *.pdf
(Размещен
21.09.2015)
Создано / Изменено: 23 сентября 2021 / 23 сентября 2021
© ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Увидели ошибку?
выделите фрагмент и нажмите:
Ctrl + Enter
Дизайн портала: Artsofte