Journal of Applied Economic Research
ISSN 2712-7435
СТАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
О.И. Никонов, М.А. Медведев
Аннотация
В статье рассматриваются некоторые приложения теории портфельных инвестиций, восходящей к работам Г. Марковица. Названная теория, развитая первоначально для портфелей рисковых финансовых инструментов (акций), может при должной модификации использоваться и при исследовании иных объектов. В настоящей работе анализируется несколько ситуаций, где такое применение оправдано и представляется перспективным. Рассматривается задача построения эффективного портфеля банковских продуктов, а также формирования эффективных портфелей контрактов и клиентов предприятия.
Ключевые слова
Информация об авторах
DOI: http://dx.doi.org/
Скачать полный текст статьи:
~742 кБ, *.pdf
(Размещен
21.09.2015)
Создано / Изменено: 23 сентября 2021 / 23 сентября 2021
© ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Увидели ошибку?
выделите фрагмент и нажмите:
Ctrl + Enter
Дизайн портала: Artsofte