Journal of Applied Economic Research
ISSN 2712-7435
ПОТОКИ ПЛАТЕЖЕЙ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Никонов О.И., Тимофеев Н.А.
Аннотация
В статье рассматривается проблема оценивания потока платежей для портфеля кредитов. Динамика долей портфеля описывается на основе модели Марковской цепи с учетом неполноты информации о переходных вероятностях. Рассчитываются чистые приведенные стоимости кредитного портфеля на остове статистических данных о переходных вероятностях. Для выполнения расчетов используется метод имитационного моделирования.
Ключевые слова
Информация об авторах
DOI: http://dx.doi.org/
Скачать полный текст статьи:
~928 кБ, *.pdf
(Размещен
24.09.2015)
Создано / Изменено: 23 сентября 2021 / 23 сентября 2021
© ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Увидели ошибку?
выделите фрагмент и нажмите:
Ctrl + Enter
Дизайн портала: Artsofte