Архив

Журнал "Вестник". 2006. . №9.

Риск ликвидности для "случайных" операций в управлении ликвидностью коммерческого банка

Петров Н.С., Ходоровская А.М.

Аннотация

В статье рассмотрены риски, обусловленные проведением банком незапланированных операций. С использованием теории портфелей Марковица приведены формулы для оценки рисков концентрации. Эти формулы могут быть полезными для контроля рисков концентрации активов и пассивов, в частности риска изъятия средств с расчетных и текущих счетов клиентов, риска концентрации клиентов по отраслям экономики и пр., а также для внешнего, дистанционного контроля концентрационных рисков банков-контрагентов. Предложен упрощенный метод оценки рисков оттока на основе имеющихся статистических данных о совокупных оборотах по балансовым счетам клиентов и данных о концентрации остатков на текущий момент.

Ключевые слова

Информация об авторах

DOI: http://dx.doi.org/

Скачать полный текст статьи:

28 Petrov KHodorovskaja 2006 9

~186 кБ, *.pdf (Размещен 22.09.2015) *new

Создано / Изменено: 18 августа 2015 / 14 ноября 2024

Journal of Applied Economic Research

ISSN 2712-7435

Журнал "Вестник". 2006. . №9.