Journal of Applied Economic Research
ISSN 2712-7435
Риск ликвидности для "случайных" операций в управлении ликвидностью коммерческого банка
Петров Н.С., Ходоровская А.М.
Аннотация
В статье рассмотрены риски, обусловленные проведением банком незапланированных операций. С использованием теории портфелей Марковица приведены формулы для оценки рисков концентрации. Эти формулы могут быть полезными для контроля рисков концентрации активов и пассивов, в частности риска изъятия средств с расчетных и текущих счетов клиентов, риска концентрации клиентов по отраслям экономики и пр., а также для внешнего, дистанционного контроля концентрационных рисков банков-контрагентов. Предложен упрощенный метод оценки рисков оттока на основе имеющихся статистических данных о совокупных оборотах по балансовым счетам клиентов и данных о концентрации остатков на текущий момент.
Ключевые слова
Информация об авторах
DOI: http://dx.doi.org/
Скачать полный текст статьи:
~186 кБ, *.pdf
(Размещен
22.09.2015)
Создано / Изменено: 18 августа 2015 / 20 сентября 2021
© ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Увидели ошибку?
выделите фрагмент и нажмите:
Ctrl + Enter
Дизайн портала: Artsofte